• česky
  • english
Přejít na obsah | Přejít na menu

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
výzkum, vývoj a inovace podporované z veřejných prostředků ČR

    • Poskytovatelé podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích (RPO)
    • Programy výzkumu, vývoje a inovací (RPG)
    • Subjekty ve výzkumu, vývoji a inovacích (RPR)
  • Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VES)
  • Projekty výzkumu, vývoje a inovací (CEP)
  • Výzkumné záměry (CEZ)
  • Výsledky výzkumu, vývoje a inovací (RIV)

RIV/61989100:27510/11:86081060 - The Classification and Identification of Asset Price Bubbles (2011)

Údaje o výsledku
Identifikační kódRIV/61989100:27510/11:86081060
Název v původním jazyceThe Classification and Identification of Asset Price Bubbles
DruhJ - Článek v odborném periodiku
Jazykeng - angličtina
OborAH - Ekonomie
Rok uplatnění2011
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet výskytů výsledku1
Tvůrci výsledku
Počet tvůrců celkem2
Počet domácích tvůrců2
TvůrceKubicová Ivana (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku)
TvůrceKomárek Luboš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce)
Údaje blíže specifikující výsledek
Popis v původním jazyceThis article briefly summarizes approaches to and options for identifying bubbles in asset prices. Further, the article draws on bubble literature and it theoretically discusses classification of asset price bubbles according to features as differences in rationality of investors, their informational (a)symmetry, limits in arbitrage and heterogeneous beliefs. It also highlights the identification problems related with determining the fundamental value of an asset. We argue that disequilibrium asset price is a necessary but not sufficient condition for finding a bubble in a given asset. The market and country specifics have to be borne in mind. The article also specifies the procedure for monitoring and early identification of asset price bubbles. We recommend using all available spectrum of tools in the most effective arrangement ranging from charting methods (trends, filters, price-to-income ratios) via one-equation fundamentals based models to complex and structurally rich models.
Klíčová slovaasset prices, asset bubbles, equilibrium value, misalignment
Kód UT ISI000289915600003
Název periodkaFinance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance
Rozsah stran34-48
ISSN0015-1920
Svazek periodika61
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku1
Stát vydavatele periodikaCZ - Česká republika
Počet stran výsledku15
Údaje o tomto záznamu o výsledku
PředkladatelVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
DodavatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Rok sběru2012
Systémové označení dodávky datRIV12-GA0-27510___/02:2
Datum dodání29.5.2012
SpecifikaceRIV/61989100:27510/11:86081060!RIV12-GA0-27510___
Kontrolní kód[76CBC25FAB6E]
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
ProjektGAP403/11/2073 - Procykličnost finančních trhů, bubliny v cenách aktiv a makroprudenční regulace (2011-2013, GA0/GA)
Tuto aplikaci pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace provozuje Výpočetní a informační centrum Českého vysokého učení technického v Praze. Vyvíjí InfoScience Praha s.r.o.. Verze aplikace 1.6.15. Datové schéma ISVAV_WEB5_00318. Podpora uživatelů na e-mailové adrese podpora (zavináč) isvav (tečka) cz nebo telefonním čísle 224 234 797 (v pracovních dnech 8-16 hod.).